LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
FM 551 | Ders Tanıtım Bilgileri
| Dersin Adı |
Finansta Bilimsel Hesaplama ve Simulasyon
|
|
Kodu
|
Yarıyıl
|
Teori
(saat/hafta) |
Uygulama/Lab
(saat/hafta) |
Yerel Kredi
|
AKTS
|
|
FM 551
|
Güz/Bahar
|
3
|
0
|
3
|
7.5
|
| Ön-Koşul(lar) |
Yok
|
|||||
| Dersin Dili |
İngilizce
|
|||||
| Dersin Türü |
Seçmeli
|
|||||
| Dersin Düzeyi |
Yüksek Lisans
|
|||||
| Dersin Veriliş Şekli | - | |||||
| Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | - | |||||
| Dersin Koordinatörü | - | |||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | |||||
| Yardımcı(ları) | - | |||||
| Dersin Amacı | Bilimsel hesaplama ve siulasyon (benzetim), finans alanında kullanılan önemli bir disiplinlerarası konudur ve tamamen matematiksel yöntemlere dayalıdır. Bu dersin amacı finansal matematik alanında yetişecek olan uzmanlarımızın matematiksel finans alanında kullanılan sayısal yöntemleri ve bilgisayar simulasyonlarını tanıyıp anlamasını sağlamaktır. |
| Öğrenme Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Ders Tanımı | Hata, ölçü sayısal hesaplama gibi finansta kullanılan bilimsel hesaplama ve simulasyonun yöntemlerinin tamamı ve matematiksel açılımları.en küçük kareler ve en iyi yaklaşım yöntemleri.Doğrusal ve doğrusal olmayan sistem denklemlerinin çözümü.Finansal matematik problemlerini simulasyon teknikleri ile çözülme uygulamaları. |
|
|
Temel Ders | |
| Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
| Destek Dersleri | ||
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | Hata ve ölçü kavramları | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| 2 | Doğrusal sitemlerin çözüm yöntemleri | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| 3 | en küçük kareler yöntemi | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| 4 | Doğrusal olmayan sistemlerin çözüm yöntemleri | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| 5 | Optimum portföy analizi | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| 6 | İnterpolasyon | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| 7 | Avrupa sistemlerinde fiyatlandırma teknikleri | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| 8 | Adi diferensiyel deklemlerin çözüm yöntemleri | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| 9 | BlackScholes ve Isı denklemleri | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| 10 | kısmı diferansiyel denklemlerin çözümleri | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| 11 | Crank Nicolson yaklaşımı | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| 12 | Avrupa sistemlerinde fiyatlandırma teknikleri | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| 13 | CRR Modeli ve Binom ağaçları | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| 14 | American Opsiyonları için sayısal yöntemler | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| 15 | Faiz oranı modelleri için yaklaşım teknikleri | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| 16 | Dönemin gözden geçirilmesi |
| Ders Kitabı | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| Önerilen Okumalar/Materyaller | Implementing derivative models. Authors: L. Clewlow, Ch. Strickland. John Wiley and Sons, Ltd., 1998.Statistical Analysis of Financial Data in SPlus. Authors: Ren A. Carmona. Springer Texts in Statistics, January 2004. Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance. Authors: D. Lamberton and B. Lapeyre. Chapman and Hall/CRC, 1996. |
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
| Katılım | ||
| Laboratuvar / Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
| Portfolyo | ||
| Ödev | ||
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | ||
| Proje |
1
|
20
|
| Seminer/Çalıştay | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınav |
1
|
30
|
| Final Sınavı |
1
|
50
|
| Toplam |
| Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
50
|
|
| Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
50
|
|
| Toplam |
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) |
16
|
3
|
48
|
| Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) |
16
|
0
|
|
| Sınıf Dışı Ders Çalışması |
15
|
5
|
75
|
| Arazi Çalışması |
0
|
||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği |
0
|
||
| Portfolyo |
0
|
||
| Ödev |
0
|
||
| Sunum / Jüri Önünde Sunum |
0
|
||
| Proje |
1
|
30
|
30
|
| Seminer/Çalıştay |
0
|
||
| Sözlü Sınav |
0
|
||
| Ara Sınavlar |
1
|
32
|
32
|
| Final Sınavı |
1
|
40
|
40
|
| Toplam |
225
|
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
|
#
|
Program Yeterlilikleri / Çıktıları |
* Katkı Düzeyi
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
| 1 | Bilgisayar Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. | X | ||||
| 2 | Bilgisayar Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. | X | ||||
| 3 | Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular, değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. | X | ||||
| 4 | Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. | X | ||||
| 5 | Bilgisayar Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. | X | ||||
| 6 | Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir, karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. | X | ||||
| 7 | Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. | X | ||||
| 8 | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. | X | ||||
| 9 | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. | X | ||||
| 10 | Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. | X | ||||
| 11 | Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların bilgisayar mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. | X | ||||
| 12 | Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. | X | ||||
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest