Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Uygulamalı Matematik ve İstatistik (Doktora)

FM 506 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Finansta Stokastik Süreçler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FM 506
Güz/Bahar
1
4
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı çeşitli stokastik süreçlerin tanımlarını vermek ve bu süreçlerin analizi için gerekli metodların benimsenmesini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler bu dersin sonunda bir stokastik sistemi tanımlayıp, verilen başka bir problemdeki sistemi modelleyip analiz etme becerisi kazanacaklardır.
  • stokastik süreçlerle ilgili önemli teorik sonuçları ispat edebileceklerdir.
  • gerçek rasgele olayların modellenmesinde öğrendikleri stokastic süreç modellerini uygulayabileceklerdir.
  • modelledikleri rasgele süreçlerin analizi için yeni metodlar önerebileceklerdir.
  • stokastik süreç teorisinin finansal uygulamalarına hakim olacaklardır.
Ders Tanımı Bu ders dahilinde çeşitli stokastik süreçlerin tanım, özellik ve sınıflandırması verilecektir.Bu süreçler, Poisson süreci, doğumölüm süreçleri, Markov zinciri ve süreci, yenileme teorisi ve ilişkili süreçleri ve Martingallerdir.

 



Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Mathematical Models of Financial Derivatives, Y.K. Kwok, Springer, 2008 (2nd ed.)
2 Finansta temel kavramları Mathematical Models of Financial Derivatives, Y.K. Kwok, Springer, 2008 (2nd ed.)
3 Stokhastik süreçlere giriş Mathematical Models of Financial Derivatives, Y.K. Kwok, Springer, 2008 (2nd ed.)
4 Kesikli ve sürekli stokastik süreçler Mathematical Models of Financial Derivatives, Y.K. Kwok, Springer, 2008 (2nd ed.)
5 Martingales Mathematical Models of Financial Derivatives, Y.K. Kwok, Springer, 2008 (2nd ed.)
6 Martingales Mathematical Models of Financial Derivatives, Y.K. Kwok, Springer, 2008 (2nd ed.)
7 Tek dönem finans modelleri Mathematical Models of Financial Derivatives, Y.K. Kwok, Springer, 2008 (2nd ed.)
8 Ara sınav
9 Çoklu dönem finans modelleri Mathematical Models of Financial Derivatives, Y.K. Kwok, Springer, 2008 (2nd ed.)
10 Brownian süreci Mathematical Models of Financial Derivatives, Y.K. Kwok, Springer, 2008 (2nd ed.)
11 Brownian süreci Mathematical Models of Financial Derivatives, Y.K. Kwok, Springer, 2008 (2nd ed.)
12 Stokastik kalkülüs Mathematical Models of Financial Derivatives, Y.K. Kwok, Springer, 2008 (2nd ed.)
13 Stokastik kalkülüs Mathematical Models of Financial Derivatives, Y.K. Kwok, Springer, 2008 (2nd ed.)
14 Opsiyon fiyat modelleri Mathematical Models of Financial Derivatives, Y.K. Kwok, Springer, 2008 (2nd ed.)
15 Sunumlar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Mathematical Models of Financial Derivatives, Y.K. Kwok, Springer, 2008 (2nd ed.)
Önerilen Okumalar/Materyaller “Stochastic Processes for Insurance and Finance” by Tomasz Rolski, Hanspeter Schmidli, Volker Schmidt, and Jozef Teugels Introductory Stochastic Analysis for Finance and Insurance“ by X. Sheldon Lin, Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics.\nStochastic Processes” by Sheldon Ross, Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics.\n“An Introduction to Stochastic Modeling” by S. Karlin and H.E. Taylor.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
5
75
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
22
22
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, teorik matematik ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, , derinleştirmek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaştırmak,

X
2

Matematik ve İstatistikte orijinal, bağımsız ve kritik düşünme yeteneklerine sahip olmak ve teorik kavramlar geliştirebilmek,

X
3

Matematik ve İstatistikteki problemleri tanıyabilme ve doğrulayabilme yeteneğine sahip olmak,

X
4

Disiplinlerarası yaklaşımla, teorik ve uygulamalı matematik ve istatistik yöntemlerini yeni problemlerin analiz ve çözümümde uygulayabilmek ve uygulama konusunda kendi potansiyellerini keşfedebilmek,

X
5

Uygulamalı Matematiğin ve istatistiğin kullanıldığı hemen her alanda, uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek, sonuçlandırıp, raporlayabilmek,

X
6

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, yenileyebilmek, ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek,

X
7

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanında analizlerini ve önerdiği yöntemleri, uzman kişilere, bilimsel nitelikte aktarabilmek,

X
8

Ulusal ve uluslararası (İngilizce) akademik kaynakları etkin bir şekilde kullanabilmek ve bilgi birikimini güncel tutabilmek, yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir şekilde iletişim kurabilmek, periyodik litaretürü takip edebilmek, alanındaki ve alan dışındaki bilimsel toplantılara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarımda bulunabilmek,

X
9

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve en az ikisini etkin şekilde kullanabilmek,

X
10

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanlarında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunmak,

X
11

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirebilmek, karşılaştığı toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunup ve bu değerlerin gelişimini desteklemek,

X
12

Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlayabilmek ve çözümleri taşıyabilmek, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları incelemek ve yorumlamak,

X
13

Matematik ve istatistiğn kullanıldığı sistem ve konularla ilgili strateji, politika ve planlar geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları yorumlayıp geliştirebilmek,

X
14

Matematik ve İstatistik bilinmlerinin gelişmesinde ve kaynaşmasında  yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, diğer bilim dallarının gelişmesindeki etkileri açısından değerlendirebilmek, tartışabilmek, inceleyebilmek,

X
15

Uygulamalı Matematik  ve İstatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir bilimsel çalışmayı sürdürmek, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olmak, karar verme sürecine katılmak, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapmak ve yürütmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.