LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
Uygulamalı Matematik ve İstatistik (Doktora)
MATH 552 | Ders Tanıtım Bilgileri
| Dersin Adı |
Kapula Teorisi ve Finanstaki Uygulaması
|
|
Kodu
|
Yarıyıl
|
Teori
(saat/hafta) |
Uygulama/Lab
(saat/hafta) |
Yerel Kredi
|
AKTS
|
|
MATH 552
|
Güz/Bahar
|
3
|
0
|
3
|
7.5
|
| Ön-Koşul(lar) |
Yok
|
|||||
| Dersin Dili |
İngilizce
|
|||||
| Dersin Türü |
Seçmeli
|
|||||
| Dersin Düzeyi |
Yüksek Lisans
|
|||||
| Dersin Veriliş Şekli | - | |||||
| Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | - | |||||
| Dersin Koordinatörü | - | |||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||
| Yardımcı(ları) | - | |||||
| Dersin Amacı | Kapulalar bağımlılığı modellemek için yararlı istatistiksel araçlardır. Son yıllarda finansal olay ve süreçleri modellemede çok popüler hale gelmişlerdir. Kopulalar teorisinin temel kavram ve teoremlerini oğretir. |
| Öğrenme Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Ders Tanımı | Bu derste ele alınacak ana konular iki değişkenli kapula fonksiyonları, Frechet sınırları, Sklar teoremi, bağımsızlık, iki değişkenli kapula parametrik aileleri, çok değişkenli kapulalardır. |
|
|
Temel Ders | |
| Uzmanlık/Alan Dersleri |
X
|
|
| Destek Dersleri | ||
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | Bağımlılık modelleme. | “An introduction to copulas” by R.B. Nelsen, Springer. |
| 2 | İki değişkenli kapula fonksiyonları. | “An introduction to copulas” by R.B. Nelsen, Springer. |
| 3 | Sklar teoremi. | “An introduction to copulas” by R.B. Nelsen, Springer. |
| 4 | Finansal uygulamalarda Sklar teoremi. | “An introduction to copulas” by R.B. Nelsen, Springer. |
| 5 | Yaşam kapulası. | “An introduction to copulas” by R.B. Nelsen, Springer. |
| 6 | Frechet Hoeffding sınırları | “An introduction to copulas” by R.B. Nelsen, Springer. |
| 7 | İki değişkenli kapulaların parametrik aileleri. | “An introduction to copulas” by R.B. Nelsen, Springer. |
| 8 | Çok değişkenli kapulalar. | “An introduction to copulas” by R.B. Nelsen, Springer. |
| 9 | Arşimetrik capulalar | “An introduction to copulas” by R.B. Nelsen, Springer. |
| 10 | Kapulalar ve bağımlılık ölçütleri. | “An introduction to copulas” by R.B. Nelsen, Springer. |
| 11 | Kapulalar ve stokastik sıralamalar, pozitif ve negatif bağımlılık ölçütleri | “An introduction to copulas” by R.B. Nelsen, Springer. |
| 12 | Statistical Inference for copulas. | “An introduction to copulas” by R.B. Nelsen, Springer. |
| 13 | Kapulalar için Montekarlo Simulasyonu. | “An introduction to copulas” by R.B. Nelsen, Springer. |
| 14 | Kapulalar ve yaşlanma özellikleri | “Copula methods in finance” by U. Cherubini, E. Luciano, W. Vecchiato, John Wiley & Sons. |
| 15 | Kapulaların Finansta Uygulamaları. | “Copula methods in finance” by U. Cherubini, E. Luciano, W. Vecchiato, John Wiley & Sons. |
| 16 | Dönemin gözden geçirilmesi |
| Ders Kitabı | “An introduction to copulas” by R.B. Nelsen, Springer. |
| Önerilen Okumalar/Materyaller | “Copula methods in finance” by U. Cherubini, E. Luciano, W. Vecchiato, John Wiley & Sons. |
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
| Katılım | ||
| Laboratuvar / Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
| Portfolyo | ||
| Ödev | ||
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | ||
| Proje |
1
|
20
|
| Seminer/Çalıştay | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınav |
1
|
30
|
| Final Sınavı |
1
|
50
|
| Toplam |
| Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
50
|
|
| Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
50
|
|
| Toplam |
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) |
16
|
3
|
48
|
| Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) |
16
|
0
|
|
| Sınıf Dışı Ders Çalışması |
15
|
7
|
105
|
| Arazi Çalışması |
0
|
||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği |
0
|
||
| Portfolyo |
0
|
||
| Ödev |
0
|
||
| Sunum / Jüri Önünde Sunum |
0
|
||
| Proje |
1
|
20
|
20
|
| Seminer/Çalıştay |
0
|
||
| Sözlü Sınav |
0
|
||
| Ara Sınavlar |
1
|
22
|
22
|
| Final Sınavı |
1
|
30
|
30
|
| Toplam |
225
|
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
|
#
|
Program Yeterlilikleri / Çıktıları |
* Katkı Düzeyi
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
| 1 | Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, teorik matematik ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, , derinleştirmek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaştırmak, |
X | ||||
| 2 | Matematik ve İstatistikte orijinal, bağımsız ve kritik düşünme yeteneklerine sahip olmak ve teorik kavramlar geliştirebilmek, |
X | ||||
| 3 | Matematik ve İstatistikteki problemleri tanıyabilme ve doğrulayabilme yeteneğine sahip olmak, |
X | ||||
| 4 | Disiplinlerarası yaklaşımla, teorik ve uygulamalı matematik ve istatistik yöntemlerini yeni problemlerin analiz ve çözümümde uygulayabilmek ve uygulama konusunda kendi potansiyellerini keşfedebilmek, |
X | ||||
| 5 | Uygulamalı Matematiğin ve istatistiğin kullanıldığı hemen her alanda, uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek, sonuçlandırıp, raporlayabilmek, |
X | ||||
| 6 | Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, yenileyebilmek, ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek, |
X | ||||
| 7 | Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanında analizlerini ve önerdiği yöntemleri, uzman kişilere, bilimsel nitelikte aktarabilmek, |
X | ||||
| 8 | Ulusal ve uluslararası (İngilizce) akademik kaynakları etkin bir şekilde kullanabilmek ve bilgi birikimini güncel tutabilmek, yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir şekilde iletişim kurabilmek, periyodik litaretürü takip edebilmek, alanındaki ve alan dışındaki bilimsel toplantılara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarımda bulunabilmek, |
X | ||||
| 9 | Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve en az ikisini etkin şekilde kullanabilmek, |
X | ||||
| 10 | Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanlarında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunmak, |
X | ||||
| 11 | Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirebilmek, karşılaştığı toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunup ve bu değerlerin gelişimini desteklemek, |
X | ||||
| 12 | Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlayabilmek ve çözümleri taşıyabilmek, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları incelemek ve yorumlamak, |
X | ||||
| 13 | Matematik ve istatistiğn kullanıldığı sistem ve konularla ilgili strateji, politika ve planlar geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları yorumlayıp geliştirebilmek, |
X | ||||
| 14 | Matematik ve İstatistik bilinmlerinin gelişmesinde ve kaynaşmasında yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, diğer bilim dallarının gelişmesindeki etkileri açısından değerlendirebilmek, tartışabilmek, inceleyebilmek, |
X | ||||
| 15 | Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir bilimsel çalışmayı sürdürmek, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olmak, karar verme sürecine katılmak, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapmak ve yürütmek. |
X | ||||
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
HABER |TÜM HABERLER
YÜZYILLARIN KURAMINA YENİ SOLUK İZMİR EKONOMİ’DEN
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Matematik Bölümü öğretim üyeleri geliştirdikleri TÜBİTAK projesiyle değişmezlik kuramında yeni bir modülün özelliklerini inceleyecek. Kuramın işlemedi özel durumları
