LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Uygulamalı Matematik ve İstatistik (Doktora)

MATH 552 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kapula Teorisi ve Finanstaki Uygulaması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 552
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Kapulalar bağımlılığı modellemek için yararlı istatistiksel araçlardır. Son yıllarda finansal olay ve süreçleri modellemede çok popüler hale gelmişlerdir. Kopulalar teorisinin temel kavram ve teoremlerini oğretir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kapula kavramını ve kopulaların istatiksel analizdeki gerekliliğini anlayabilir. Kapula teorisinin esas teoremi olan Sklar teoremini ve onun uygulamalarını analiz edebilir. Bağımlılık ölçütlerini özümseyerek bir çok kapulalar için bu ölçütleri hesaplayabilir.
  • Kapulaların bağımlılığının modellenmesinin nasıl kullanılabiliceğini özümseyebilir.
  • Kapulalarla finansal olayları modelleyebilir.
  • Kopulalarla finansal olayları çözümleyebilir.
Ders Tanımı Bu derste ele alınacak ana konular iki değişkenli kapula fonksiyonları, Frechet sınırları, Sklar teoremi, bağımsızlık, iki değişkenli kapula parametrik aileleri, çok değişkenli kapulalardır.

 



Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bağımlılık modelleme. “An introduction to copulas” by R.B. Nelsen, Springer.
2 İki değişkenli kapula fonksiyonları. “An introduction to copulas” by R.B. Nelsen, Springer.
3 Sklar teoremi. “An introduction to copulas” by R.B. Nelsen, Springer.
4 Finansal uygulamalarda Sklar teoremi. “An introduction to copulas” by R.B. Nelsen, Springer.
5 Yaşam kapulası. “An introduction to copulas” by R.B. Nelsen, Springer.
6 Frechet Hoeffding sınırları “An introduction to copulas” by R.B. Nelsen, Springer.
7 İki değişkenli kapulaların parametrik aileleri. “An introduction to copulas” by R.B. Nelsen, Springer.
8 Çok değişkenli kapulalar. “An introduction to copulas” by R.B. Nelsen, Springer.
9 Arşimetrik capulalar “An introduction to copulas” by R.B. Nelsen, Springer.
10 Kapulalar ve bağımlılık ölçütleri. “An introduction to copulas” by R.B. Nelsen, Springer.
11 Kapulalar ve stokastik sıralamalar, pozitif ve negatif bağımlılık ölçütleri “An introduction to copulas” by R.B. Nelsen, Springer.
12 Statistical Inference for copulas. “An introduction to copulas” by R.B. Nelsen, Springer.
13 Kapulalar için Montekarlo Simulasyonu. “An introduction to copulas” by R.B. Nelsen, Springer.
14 Kapulalar ve yaşlanma özellikleri “Copula methods in finance” by U. Cherubini, E. Luciano, W. Vecchiato, John Wiley & Sons.
15 Kapulaların Finansta Uygulamaları. “Copula methods in finance” by U. Cherubini, E. Luciano, W. Vecchiato, John Wiley & Sons.
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı “An introduction to copulas” by R.B. Nelsen, Springer.
Önerilen Okumalar/Materyaller “Copula methods in finance” by U. Cherubini, E. Luciano, W. Vecchiato, John Wiley & Sons.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
7
105
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
22
22
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, teorik matematik ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, , derinleştirmek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaştırmak,

X
2

Matematik ve İstatistikte orijinal, bağımsız ve kritik düşünme yeteneklerine sahip olmak ve teorik kavramlar geliştirebilmek,

X
3

Matematik ve İstatistikteki problemleri tanıyabilme ve doğrulayabilme yeteneğine sahip olmak,

X
4

Disiplinlerarası yaklaşımla, teorik ve uygulamalı matematik ve istatistik yöntemlerini yeni problemlerin analiz ve çözümümde uygulayabilmek ve uygulama konusunda kendi potansiyellerini keşfedebilmek,

X
5

Uygulamalı Matematiğin ve istatistiğin kullanıldığı hemen her alanda, uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek, sonuçlandırıp, raporlayabilmek,

X
6

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, yenileyebilmek, ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek,

X
7

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanında analizlerini ve önerdiği yöntemleri, uzman kişilere, bilimsel nitelikte aktarabilmek,

X
8

Ulusal ve uluslararası (İngilizce) akademik kaynakları etkin bir şekilde kullanabilmek ve bilgi birikimini güncel tutabilmek, yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir şekilde iletişim kurabilmek, periyodik litaretürü takip edebilmek, alanındaki ve alan dışındaki bilimsel toplantılara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarımda bulunabilmek,

X
9

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve en az ikisini etkin şekilde kullanabilmek,

X
10

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanlarında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunmak,

X
11

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirebilmek, karşılaştığı toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunup ve bu değerlerin gelişimini desteklemek,

X
12

Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlayabilmek ve çözümleri taşıyabilmek, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları incelemek ve yorumlamak,

X
13

Matematik ve istatistiğn kullanıldığı sistem ve konularla ilgili strateji, politika ve planlar geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları yorumlayıp geliştirebilmek,

X
14

Matematik ve İstatistik bilinmlerinin gelişmesinde ve kaynaşmasında  yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, diğer bilim dallarının gelişmesindeki etkileri açısından değerlendirebilmek, tartışabilmek, inceleyebilmek,

X
15

Uygulamalı Matematik  ve İstatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir bilimsel çalışmayı sürdürmek, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olmak, karar verme sürecine katılmak, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapmak ve yürütmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.