Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Uygulamalı Matematik ve İstatistik (Doktora)

MATH 555 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Finans Matematiği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 555
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans / Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders finansal matematik için başlangıç dersidir. Bu derste farklı türde faiz (basit, indirim, bileşke faizleri), irat, borç geri çekme metotları, stok ve bono yatırımları çalışılır. Ders zaman izni ve ileri bazı diğer konuları da içerir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • basit faiz, ana değer ve özel ticari işlemlerle ilişkili zaman peryodunu elde edebileceklerdir
  • Basit faiz, ana değer ve özel ticari işlemlerle ilişkili zaman peryodunu elde edebileceklerdir
  • Ayrıca zaman diagramını kullanarak paranın zaman değerini çizebileceklerdir
  • Zaman diagramını kullanarak paranın zaman değerini çizebileceklerdir
  • Farklı ödeme peryotlarının cari ve gelecek değerlerini kullanabileceklerdir
  • Farklı türdeki iratları tanımlayabilecekler
  • İratların zaman periyotlarını ve faiz oranlarını hesaplayabileceklerdir.
Ders Tanımı Dersin ilk yarısı basit faiz ve indirim oran hesaplarını, bileşke faiz oranlarını elde eden ve farklı türdeki iratların farklı zaman peryotlarındaki cari ve gelecek değerlerini hesaplayan, farklı faiz oranları uygulamalarını içeren finansal matematiğe giriş için ayrılmıştır. Dersin ikinci yarısı türev ürünler, özellikle opsiyon fiyatlandırması gibi klasik niceliksel finans konuları ile ilgilenmektedir. İlk olarak finans kavramına giriş sunulmaktadır. Bu kısım genel olarak finans piyasasına dair tanım ve tefarruatları içermektedir. Türev ürünler ve kavramları tanımlanmaktadır. Türev ürünlerin fiyatlandırılması için iki ana opsiyon fiyatlandırması incelenmektedir: Binom opsiyon fiyatlandırması ve Black-Scholesoption fiyatlandırması.

 



Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Basit faiz ve basit iskonto: basit faiz, banka dengelerine ödenen faiz, basit faizli cari değer, basit iskontolu cari değer, değer denklemleri,
2 Kısmi ödemeler, senetler. Bileşke faiz: Bileşke faiz formülü, denk oranlar, bileşke faizli cari değer,
3 Kademeli zaman periyodu için cari veya gelecek değer, değer denklemleri, faiz oran değişimleri, bileşke faiz teorisinin diğer uygulamaları. Yıllık irat: tanımlar, adi iratın gelecek değeri,
4 Hesap tablosu kullanımı, adi iratın cari değeri, irat vadesi, vadeli iratlar.
5 Diğer irat problemleri: peryodik ödemeleri bulmak, faiz oranını bulmak, irat terimini bulmak, faiz oran değişiklikleri.
6 Genel iratlar: faiz oranını genel irat değerine değiştirmek. Peryodik ödemeleri bulmak, hesap tablosu yaklaşımı, ödeme yaklaşımı değişimi
7 Olasılık ve Stokastik Teorisi: Ayrık ve sürekli rastgele değişkenler, Beklenti değeri, yakınsama, ölçü değişimi.
8 Finansal piyasa ürünleri ve eğilimleri: Ürünler ve piyasalar: Özsermaye, ticari mallar, kambiyo rayici, ötelemeler ve gelecek.
9 Türev ürünler: Seçenekler, bedel diagramları.
10 Türev ürünler: opsiyonların vade bitimi değeri, hamle paritesi, opsiyonların asıl ve vadeli değeri, ticaret stratejileri: spekülasyonlar,
11 Spekülatör ve Bear yayılımları, Riski terse çevirme, Butterflies ve condors, takvim yayılımları. Binom modeli: Aktif varlık fiyat modeli, delta garantisi, arbitraj.
12 Stok fiyat yönü ve ödeme vakti, opsiyon değerendirme için Binom metodu.
13 Aktif varlıkların rastgele davranışı: Aktif varlıkların gelir tahmini, zaman skalaları, volatilite tahminleri, Wiener işlemi
14 Black-Scholes Opsiyon Modeli:
15 Black-Scholes Opsiyon Modeli:
16 Final sınavı için genel tekrar

 

Ders Kitabı Fundamentals of future and options markets, John C. Hull, Pearson
Önerilen Okumalar/Materyaller The mathematics of financial derivatives: A student introduction, Paul Wilmotet Al., Cambridge Uni.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
64
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
6
12
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
41
41
Final Sınavı
1
60
60
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, teorik matematik ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, , derinleştirmek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaştırmak,

2

Matematik ve İstatistikte orijinal, bağımsız ve kritik düşünme yeteneklerine sahip olmak ve teorik kavramlar geliştirebilmek,

3

Matematik ve İstatistikteki problemleri tanıyabilme ve doğrulayabilme yeteneğine sahip olmak,

4

Disiplinlerarası yaklaşımla, teorik ve uygulamalı matematik ve istatistik yöntemlerini yeni problemlerin analiz ve çözümümde uygulayabilmek ve uygulama konusunda kendi potansiyellerini keşfedebilmek,

5

Uygulamalı Matematiğin ve istatistiğin kullanıldığı hemen her alanda, uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek, sonuçlandırıp, raporlayabilmek,

6

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, yenileyebilmek, ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek,

7

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanında analizlerini ve önerdiği yöntemleri, uzman kişilere, bilimsel nitelikte aktarabilmek,

8

Ulusal ve uluslararası (İngilizce) akademik kaynakları etkin bir şekilde kullanabilmek ve bilgi birikimini güncel tutabilmek, yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir şekilde iletişim kurabilmek, periyodik litaretürü takip edebilmek, alanındaki ve alan dışındaki bilimsel toplantılara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarımda bulunabilmek,

9

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve en az ikisini etkin şekilde kullanabilmek,

10

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanlarında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunmak,

11

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirebilmek, karşılaştığı toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunup ve bu değerlerin gelişimini desteklemek,

12

Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlayabilmek ve çözümleri taşıyabilmek, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları incelemek ve yorumlamak,

13

Matematik ve istatistiğn kullanıldığı sistem ve konularla ilgili strateji, politika ve planlar geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları yorumlayıp geliştirebilmek,

14

Matematik ve İstatistik bilinmlerinin gelişmesinde ve kaynaşmasında  yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, diğer bilim dallarının gelişmesindeki etkileri açısından değerlendirebilmek, tartışabilmek, inceleyebilmek,

15

Uygulamalı Matematik  ve İstatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir bilimsel çalışmayı sürdürmek, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olmak, karar verme sürecine katılmak, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapmak ve yürütmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.