FM 506 | Ders Tanıtım Bilgileri - Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Dersin Adı

Finansta Stokastik Süreçler

Kodu	Yarıyıl	Teori (saat/hafta)	Uygulama/Lab (saat/hafta)	Yerel Kredi	AKTS
FM 506	Güz/Bahar	1	4	3	5

Ön-Koşul(lar)	Yok
Dersin Dili	İngilizce
Dersin Türü	Seçmeli
Dersin Düzeyi	Yüksek Lisans
Dersin Veriliş Şekli	-
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri	-
Dersin Koordinatörü	-
Öğretim Eleman(lar)ı	-
Yardımcı(ları)	-

Dersin Amacı	Bu dersin amacı çeşitli stokastik süreçlerin tanımlarını vermek ve bu süreçlerin analizi için gerekli metodların benimsenmesini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları	Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Öğrenciler bu dersin sonunda bir stokastik sistemi tanımlayıp, verilen başka bir problemdeki sistemi modelleyip analiz etme becerisi kazanacaklardır. stokastik süreçlerle ilgili önemli teorik sonuçları ispat edebileceklerdir. gerçek rasgele olayların modellenmesinde öğrendikleri stokastic süreç modellerini uygulayabileceklerdir. modelledikleri rasgele süreçlerin analizi için yeni metodlar önerebileceklerdir. stokastik süreç teorisinin finansal uygulamalarına hakim olacaklardır.
Ders Tanımı	Bu ders dahilinde çeşitli stokastik süreçlerin tanım, özellik ve sınıflandırması verilecektir.Bu süreçler, Poisson süreci, doğumölüm süreçleri, Markov zinciri ve süreci, yenileme teorisi ve ilişkili süreçleri ve Martingallerdir.

Dersin Kategorisi	Temel Ders
	Uzmanlık/Alan Dersleri	X
	Destek Dersleri
	İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
	Aktarılabilir Beceri Dersleri

Hafta	Konular	Ön Hazırlık
1	Giriş	Mathematical Models of Financial Derivatives, Y.K. Kwok, Springer, 2008 (2nd ed.)
2	Finansta temel kavramları	Mathematical Models of Financial Derivatives, Y.K. Kwok, Springer, 2008 (2nd ed.)
3	Stokhastik süreçlere giriş	Mathematical Models of Financial Derivatives, Y.K. Kwok, Springer, 2008 (2nd ed.)
4	Kesikli ve sürekli stokastik süreçler	Mathematical Models of Financial Derivatives, Y.K. Kwok, Springer, 2008 (2nd ed.)
5	Martingales	Mathematical Models of Financial Derivatives, Y.K. Kwok, Springer, 2008 (2nd ed.)
6	Martingales	Mathematical Models of Financial Derivatives, Y.K. Kwok, Springer, 2008 (2nd ed.)
7	Tek dönem finans modelleri	Mathematical Models of Financial Derivatives, Y.K. Kwok, Springer, 2008 (2nd ed.)
8	Ara sınav
9	Çoklu dönem finans modelleri	Mathematical Models of Financial Derivatives, Y.K. Kwok, Springer, 2008 (2nd ed.)
10	Brownian süreci	Mathematical Models of Financial Derivatives, Y.K. Kwok, Springer, 2008 (2nd ed.)
11	Brownian süreci	Mathematical Models of Financial Derivatives, Y.K. Kwok, Springer, 2008 (2nd ed.)
12	Stokastik kalkülüs	Mathematical Models of Financial Derivatives, Y.K. Kwok, Springer, 2008 (2nd ed.)
13	Stokastik kalkülüs	Mathematical Models of Financial Derivatives, Y.K. Kwok, Springer, 2008 (2nd ed.)
14	Opsiyon fiyat modelleri	Mathematical Models of Financial Derivatives, Y.K. Kwok, Springer, 2008 (2nd ed.)
15	Sunumlar
16	Dönemin gözden geçirilmesi

Ders Kitabı

Mathematical Models of Financial Derivatives, Y.K. Kwok, Springer, 2008 (2nd ed.)

Önerilen Okumalar/Materyaller

“Stochastic Processes for Insurance and Finance” by Tomasz Rolski, Hanspeter Schmidli, Volker Schmidt, and Jozef Teugels Introductory Stochastic Analysis for Finance and Insurance“ by X. Sheldon Lin, Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics.\nStochastic Processes” by Sheldon Ross, Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics.\n“An Introduction to Stochastic Modeling” by S. Karlin and H.E. Taylor.

Yarıyıl Aktiviteleri	Sayı	Katkı Payı %
Katılım	1	10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev	1	10
Sunum / Jüri Önünde Sunum	1	15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav	1	25
Final Sınavı	1	40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı	4	65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı	1	35
Toplam

Yarıyıl Aktiviteleri	Sayı	Süre (Saat)	İş Yükü
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)	16	3	48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)	16		0
Sınıf Dışı Ders Çalışması	15	5	75
Arazi Çalışması			0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği			0
Portfolyo			0
Ödev	1	20	20
Sunum / Jüri Önünde Sunum	1	20	20
Proje			0
Seminer/Çalıştay			0
Sözlü Sınav			0
Ara Sınavlar	1	22	22
Final Sınavı	1	40	40
		Toplam	225

#	Program Yeterlilikleri / Çıktıları	* Katkı Düzeyi
#	Program Yeterlilikleri / Çıktıları	1	2	3	4	5
1	Finans ve ekonomi alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir
2	Finans ve ekonomi ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.					X
3	Finans ve ekonomi alanlarında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
4	Finans ve ekonomi alanlarındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler üretir ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.					X
5	Finans ve ekonomi alanlarının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
6	Finans ve ekonomi ile ilgili sorunların saptanmasında analitik düşünür, soru ve sorunların bilimsel analizi sonucunda ekonomi ve finans politikaları önerir.					X
7	Finans ve ekonomi alanlarında karşılaşacağı olağandışı ve karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
8	Finans ve ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
9	Finans ve ekonomi ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir, öğrenmeyi yönlendirebilir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız düzeyde yürütebilir.
10	Bir yabancı dili kullanarak finans ve ekonomi alanları ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

FM 506 | Ders Tanıtım Bilgileri

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ