LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı (Tezli)
FM 551 | Ders Tanıtım Bilgileri
| Dersin Adı |
Finansta Bilimsel Hesaplama ve Simulasyon
|
|
Kodu
|
Yarıyıl
|
Teori
(saat/hafta) |
Uygulama/Lab
(saat/hafta) |
Yerel Kredi
|
AKTS
|
|
FM 551
|
Güz/Bahar
|
3
|
0
|
3
|
7.5
|
| Ön-Koşul(lar) |
Yok
|
|||||
| Dersin Dili |
İngilizce
|
|||||
| Dersin Türü |
Seçmeli
|
|||||
| Dersin Düzeyi |
Yüksek Lisans
|
|||||
| Dersin Veriliş Şekli | - | |||||
| Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | - | |||||
| Dersin Koordinatörü | - | |||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | |||||
| Yardımcı(ları) | - | |||||
| Dersin Amacı | Bilimsel hesaplama ve siulasyon (benzetim), finans alanında kullanılan önemli bir disiplinlerarası konudur ve tamamen matematiksel yöntemlere dayalıdır. Bu dersin amacı finansal matematik alanında yetişecek olan uzmanlarımızın matematiksel finans alanında kullanılan sayısal yöntemleri ve bilgisayar simulasyonlarını tanıyıp anlamasını sağlamaktır. |
| Öğrenme Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Ders Tanımı | Hata, ölçü sayısal hesaplama gibi finansta kullanılan bilimsel hesaplama ve simulasyonun yöntemlerinin tamamı ve matematiksel açılımları.en küçük kareler ve en iyi yaklaşım yöntemleri.Doğrusal ve doğrusal olmayan sistem denklemlerinin çözümü.Finansal matematik problemlerini simulasyon teknikleri ile çözülme uygulamaları. |
|
|
Temel Ders | |
| Uzmanlık/Alan Dersleri |
X
|
|
| Destek Dersleri | ||
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | Hata ve ölçü kavramları | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| 2 | Doğrusal sitemlerin çözüm yöntemleri | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| 3 | en küçük kareler yöntemi | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| 4 | Doğrusal olmayan sistemlerin çözüm yöntemleri | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| 5 | Optimum portföy analizi | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| 6 | İnterpolasyon | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| 7 | Avrupa sistemlerinde fiyatlandırma teknikleri | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| 8 | Adi diferensiyel deklemlerin çözüm yöntemleri | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| 9 | BlackScholes ve Isı denklemleri | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| 10 | kısmı diferansiyel denklemlerin çözümleri | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| 11 | Crank Nicolson yaklaşımı | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| 12 | Avrupa sistemlerinde fiyatlandırma teknikleri | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| 13 | CRR Modeli ve Binom ağaçları | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| 14 | American Opsiyonları için sayısal yöntemler | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| 15 | Faiz oranı modelleri için yaklaşım teknikleri | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| 16 | Dönemin gözden geçirilmesi |
| Ders Kitabı | Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall. |
| Önerilen Okumalar/Materyaller | Implementing derivative models. Authors: L. Clewlow, Ch. Strickland. John Wiley and Sons, Ltd., 1998.Statistical Analysis of Financial Data in SPlus. Authors: Ren A. Carmona. Springer Texts in Statistics, January 2004. Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance. Authors: D. Lamberton and B. Lapeyre. Chapman and Hall/CRC, 1996. |
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
| Katılım | ||
| Laboratuvar / Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
| Portfolyo | ||
| Ödev | ||
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | ||
| Proje |
1
|
20
|
| Seminer/Çalıştay | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınav |
1
|
30
|
| Final Sınavı |
1
|
50
|
| Toplam |
| Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
50
|
|
| Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
50
|
|
| Toplam |
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) |
16
|
3
|
48
|
| Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) |
16
|
0
|
|
| Sınıf Dışı Ders Çalışması |
15
|
5
|
75
|
| Arazi Çalışması |
0
|
||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği |
0
|
||
| Portfolyo |
0
|
||
| Ödev |
0
|
||
| Sunum / Jüri Önünde Sunum |
0
|
||
| Proje |
1
|
30
|
30
|
| Seminer/Çalıştay |
0
|
||
| Sözlü Sınav |
0
|
||
| Ara Sınavlar |
1
|
32
|
32
|
| Final Sınavı |
1
|
40
|
40
|
| Toplam |
225
|
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
|
#
|
Program Yeterlilikleri / Çıktıları |
* Katkı Düzeyi
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
| 1 | Finans ve ekonomi alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir |
|||||
| 2 | Finans ve ekonomi ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar. |
X | ||||
| 3 | Finans ve ekonomi alanlarında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. |
|||||
| 4 | Finans ve ekonomi alanlarındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler üretir ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler. |
X | ||||
| 5 | Finans ve ekonomi alanlarının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. |
|||||
| 6 | Finans ve ekonomi ile ilgili sorunların saptanmasında analitik düşünür, soru ve sorunların bilimsel analizi sonucunda ekonomi ve finans politikaları önerir. |
X | ||||
| 7 | Finans ve ekonomi alanlarında karşılaşacağı olağandışı ve karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir. |
|||||
| 8 | Finans ve ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler. |
|||||
| 9 | Finans ve ekonomi ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir, öğrenmeyi yönlendirebilir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız düzeyde yürütebilir. |
|||||
| 10 | Bir yabancı dili kullanarak finans ve ekonomi alanları ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar. |
|||||
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest