Ders, ticari bankaların hazine yönetimi sorunları üzerine yoğunlaşmaktadır.

Son yıllarda, finansal varlıklar üzerine olan opsiyonlarda olduğu gibi vadeli işlem sözleşmeleri piyasalarında olağanüstü bir büyüme oldu. Türev araçlar, firmaların ve portföy yöneticilerinin çeşitli riskleri hedge etmelerine imkan tanımaktadır. Bu ders; vadeli sözleşmeleri, vadeli işlem sözleşmelerini ve opsiyonları öğrencilere tanıştırır ve öğrencileri bu araçların farklı riskleri hedge etmede kullanılma süreci içerisinden yürütür.

Ders EXCEL aracılığı ile finansal ve ekonomik modeller kurar. En yaygın kullanılan finansal hesaplamalar simule ve gerçek veriler ile çalışma tablosu formatında gerçekleştirilecektir. EXCEL’de yer alan regresyon araçları ile ekonometrik analizler yapılacaktır. Dersin sonunda, ileride modifiye edilebilecek şekilde çalışma tablosu formatında bir çok finansal model elde edilecektir. Kapsanan konular, NPV, IRR, bono fiyatlaması, devam süresi, opsiyon fiyatlaması gibi başlıkları içerir.

Ders risk yönetiminin temellerine ve zaman içerisindeki gelişimine odaklanmaktadır. Riskin nasıl tanımlanacağına, ölçüleceğine ve yönetileceğine öğrencileri tarihsel süreçte gezintiye çıkartarak ve zaman içerisinde alana katkı yapan kahramanları tanıtarak Bernoulli’den Laplace’ye, Keynes’e, ve risk yönetimi ve türevlerin babası olan Kenneth Arrow’a değinmektedir. Dönem içerisinde ders şirket banka bilançolarına ve sigorta şirketlerinin işlemlerine vurgu yaparak modern risk yönetimi dağılımlarına odaklanmaktadır. Ders, risk yönetiminde kullanılan araçlara değinerek dönemi sonlandırmaktadır.

Ders ağırlıklı olarak Zaman Serisi metodlarını üzerine kurulacaktır. Bu, sayısal finansın temel metodlarına giriş yapmak için en ideal yaklaşım olmakla birlikte, finans ve finansal ekonomi ile ilgili soruları cevaplamak amacıyla kullanılabilecek ekonometrik analizlerin, ekonometrik yöntemlerin neredeyse tamamını kapsayacağı da akılda tutulmalıdır. Ders, istatistik ve ekonometrinin temel metodlarının gözden geçirilmesiyle başlar; regresyon analizi, en küçük kareler yöntemi, ve bu yöntemlerin önemli uzantılarına giriş yapar. Daha sonra, ARMA ve ARIMA modellerinin tahmin ve öngörüleri, şartlı değişken varyans modelleri (ARCH/GARCH), vektör otoregresyon modelleri, ve birlikte durağanlık (kointegrasyon) konuları dahil olmak üzere çok sayıda zaman serisi metodu tartışılır. Her konu finans alanından bir uygulama eşliğinde, finansal verilerin kendilerine özgü özellikleri, ve bu tür verilerle çalışmak için özellikle geliştirilmiş metodlar göz önünde bulundurularak işlenir.

Bu ders, açık ekonomi makroekonomisindeki konuları incelemek için kavramları ve analitik araçları tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, derslerde farklı döviz kuru ve sermaye hareketliliği rejimlerini benimsemiş açık ekonomilerde milli gelir ve ödemeler dengesi muhasebesi kavram ve yöntemleri, milli hasılatın belirlenmesini açıklayan makroekonomik modeller, genel fiyat seviyesi, faiz ve döviz kuru rejimleri sunulmaktadır. . Bu dersi alan öğrenciler, cari hesap sorunlarının yol açtığı ekonomik krizler de dahil olmak üzere açık ekonomilerin karşı karşıya olduğu temel makroekonomik sorunları daha iyi anlayacaklardır.

Ders Türkiye ekonomisinin büyüme dinamiklerinin tartışılması ile başlar. Bunu istihdam piyasasının incelenmesi takip eder. Ders tasarruf ve yatırım konularına yoğunlaşarak devam eder. Firma yapılarının ve firma davranışlarının ekonomik performansla ilişkisini derinlemesine analiz ederek ders son bulur.

Bu ders iktisat teorisini, amprik perspektifleri ve enerji arzı ve talebinin politik ekonomisini sorgular. Petrol, doğal gaz, kömür, elektrik, nükleer güç ve yenilenebilir enerjinin yerel, ulusal ve küresel piyasalarının görünüşlerini tartışır; vergilendirme, fiyat düzenlemesi ve serbestisi, enerji verimliliği ve emisyon kontrolünü içeren, enerji piyasalarını etkileyen kamu politikalarını sorgular. Ders ayrıca enerji türevleri ve enerji ile finansal piyasalar arasındaki bağlantıyı da kapsayacaktır.

Bu ders, tam olmayan bilgiyle alınan kararların karmaşıklıklarını su yüzüne çıkaran bir dizi örnek olay incelemesinden oluşmaktadır. Örnek olaylar, çeşitli sektörlerdeki ve iktisadi çevrelerdeki yalnızca finansal ve iktisadi yatırım kararlarını kapsamaktadır.

Ders finansal piyasalardaki hareketlerin anlaşılmasına yardımcı olmak için makroekonomik bir çerçeve çizmeyi hedeflemektedir. Bunu hem klasik makroekonomik denklemlerden, hem de şirket analistlerinin ve yatırımcıların fikirlerine dayanarak geliştirilen makroekonomik “proxies” ve sinyallerden yararlanarak yapmayı hedeflemektedir. Ders yalnızca büyümeyi, iş döngüsünün elemanlarını ve bunlara bağlı para döngüsünü teorik düzeyde incelenmeyi değil, bununla birlikte pratik uygulamaları ve araçları da incelemeyi amaçlamaktadır. Dönem içerisinde elde edilen bilgiler özellikle Amerika ve Asya’dan alınan güncel veya güncele yakın ekonomik ve finansal gelişmeleri içeren vakaçalışmaları ile desteklenecektir. Her ders piyasalarda meydana gelen güncel olayların tartışılması ve bunların ders materyalleri ile ilişkilerinin tartışılması ile başlayacaktır.

Bu ders küresel ekonomik sistemin işleyişini etkileyen gelişmelere makroskopik bir bakış açısıyla bakarak başlayacaktır. Ekonomik krizleri açıklayan alternatif yaklaşımlar ve ekonomi politikalarının öncelikleri tartışılacaktır. Son olarak, kriz karşısında uygulanan hatalı müdahale analiz edilecektir.

Ders küreselleşen dünyada daha da önem kazanan ekonomik ve finansal ağları konu almaktadır. Merkezilik, yoğunluk ve uzaklık gibi temel ağ ölçütlerinin nasıl hesaplandığı ve ne anlama geldiği tartışılacaktır. Aktörlerin ilişki kurma biçimleri (rastlantısal ya da stratejik) üzerinde durulacaktır. Ağ üzerinden enformasyon veya tercihlerin yayılması incelenecektir. Derste PAJEK, Dephi ve igraph gibi ağ analizi yazılımları laboratuar ortamında öğrencilerle birlikte kullanılacaktır.

Dersin ilk bölümünde tek dönemli genel denge tanıtılıyor ve emek-boş zaman seçimi, iki sektör ve açık ekonomi modelleri tartışılıyor. Daha sonra ekonomik büyüme bağlamında dinamik genel denge modellemesi incelenmiştir. Kapsanan konular arasında yatay ve dikey ürün çeşitlendirme modellerinin yanı sıra beşeri sermaye, kamu sektörü ve iki sektör modellerine yönelik modeller yer alacak. Diferansiyel denklemler ve optimal kontrol teorisi de dersin sınırları dahilinde uygun ayrıntılarla ele alınacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, makroekonomik modeller hakkında daha fazla bilgi sahibi olacak ve günümüz literatürü ile etkileşime geçebilecek ve eleştirel bir şekilde değerlendirebilecektir.

Ders temel MATLAB programlama dili öğrenimi ile başlar ve veri düzenleme, araştırmacı veri analizi, tahminleyici modelleme, makine öğrenimi, veri görselleştirmesi ve etkili iletişim gibi konularla devam eder. Ders boyunca öğrenciler gerçek dünya veri setlerine dayalı ekonomik ve finansal uygulamalar ile veri bilimindeki yeteneklerini arttıracaklardır.