My IEU Logo
EN
İzmir Ekonomi Üniversitesi

  • ENGLISH

    • Aday Öğrenci | Öğrenci | Mezun

    LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

    Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

    ECON 517 | Ders Tanıtım Bilgileri

    Dersin Adı
    Finansal Ekonometri
    Kodu
    Yarıyıl
    Teori
    (saat/hafta)
    Uygulama/Lab
    (saat/hafta)
    Yerel Kredi
    AKTS
    ECON 517
    Güz/Bahar
    3
    0
    3
    7.5

    Ön-Koşul(lar)
    Yok
    Dersin Dili
    İngilizce
    Dersin Türü
    Seçmeli
    Dersin Düzeyi
    Yüksek Lisans
    Dersin Veriliş Şekli -
    Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
    Ulusal Meslek Sınıflandırma Kodu -
    Dersin Koordinatörü -
    Öğretim Eleman(lar)ı -
    Yardımcı(ları) -
    Dersin Amacı Bu ders öğrenciye finansal ekonometride kullanılan kapsamlı bir dizi tekniği, ve bu tekniklerin pratik uygulamalarını tanıtır. Derse istatistik ve ekonometri üzerine ön bilgi ile başlamak çok faydalı olacaktır, fakat bu bir önkoşul değildir. Her öğrenci, derste öğrendiklerini finansal bir veri setine uygulayacağı bir proje teslim etmekle yükümlüdür. Buna uygun olarak, dersin amaçlarından bir tanesi de öğrenciye bağımsız araştırma projeleri yürütmek için gerekli olan yetenekleri verebilmek, ve bilgilerini, ilgilerini çekebilecek ilave konulara fazla zorluk çekmeden uygulayabilmeleri için gerekli olan alt yapıyı vermektir.
    Öğrenme Çıktıları

    Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

    • Finansal verilerin ayırt edici özelliklerini tanımlayabilecektir.
    • Finansal verilerin analizleri için özellikle geliştirilmiş ekonometrik yöntemleri kullanabilecektir.
    • Zaman serilerinin davranışlarını açıklayabilecek ekonometrik modeller kurabilecektir.
    • Bağımsız bir ampirik araştırmayı başlangıcından sonuna dek, veri toplama, ekonometrik kestirim, ve alınan sonuçların yorumlanması adımlarının tamamı da dahil olacak şekilde yürütebilecektir.
    • Finansal ekonometri üzerine bilgisini çok fazla zorluk çekmeden ilerletebilecektir.
    • Ders konularının ötesindeki finansal sorulara cevaplar arayabilecektir.
    Ders Tanımı Ders ağırlıklı olarak Zaman Serisi metodlarını üzerine kurulacaktır. Bu, sayısal finansın temel metodlarına giriş yapmak için en ideal yaklaşım olmakla birlikte, finans ve finansal ekonomi ile ilgili soruları cevaplamak amacıyla kullanılabilecek ekonometrik analizlerin, ekonometrik yöntemlerin neredeyse tamamını kapsayacağı da akılda tutulmalıdır. Ders, istatistik ve ekonometrinin temel metodlarının gözden geçirilmesiyle başlar; regresyon analizi, en küçük kareler yöntemi, ve bu yöntemlerin önemli uzantılarına giriş yapar. Daha sonra, ARMA ve ARIMA modellerinin tahmin ve öngörüleri, şartlı değişken varyans modelleri (ARCH/GARCH), vektör otoregresyon modelleri, ve birlikte durağanlık (kointegrasyon) konuları dahil olmak üzere çok sayıda zaman serisi metodu tartışılır. Her konu finans alanından bir uygulama eşliğinde, finansal verilerin kendilerine özgü özellikleri, ve bu tür verilerle çalışmak için özellikle geliştirilmiş metodlar göz önünde bulundurularak işlenir.
    Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

     



    Dersin Kategorisi

    		Temel Ders
    X
    Uzmanlık/Alan Dersleri
    Destek Dersleri
    İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
    Aktarılabilir Beceri Dersleri

     

    HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

    Hafta Konular Ön Hazırlık
    1 Temeller: Olasılık ve İstatistiğin Gözden Geçirilmesi Ders notları
    2 Regresyon Analizine Giriş Brooks, Bölüm 2 & 3
    3 Regresyon Analizinde Temel Konular Brooks, Bölüm 3 & 4
    4 Zaman Serisi Ekonometrisinin Temelleri Brooks, Bölüm 5
    5 ARMA Modellemesi Brooks, Bölüm 5
    6 ARMA Modellemesi Brooks, Bölüm 5; Ders notları ve ek okuma metinleri
    7 Midterm Exam -
    8 Durağan Olmama, Birim Kökler ve ARIMA Modelleri Brooks, Bölüm 7
    9 Zaman Serileriyle Tahminleme Brooks, Bölüm 5
    10 Otoregresif Koşullu Değişen Varyans: ARCH ve GARCH Brooks, Bölüm 8; Ders notları ve ek okuma metinleri
    11 Otoregresif Koşullu Değişen Varyans: ARCH ve GARCH Brooks, Bölüm 8; Ders notları ve ek okuma metinleri
    12 Durağan Vektör Modelleri: VAR Brooks, Bölüm 6
    13 Eşbütünleşme ve Ortak Eğilimler Brooks, Bölüm 7
    14 Ek Konu
    15 Ek Konu
    16 Dönemin gözden geçirilmesi

     

    Ders Kitabı Main text: Chris Brooks, Introductory Econometrics for Finance (Secon Edition), Cambridge University Press. Supplementary text: Svetlozar T. Rachev, Stefan Mittnik, Frank J. Fabozzi, Sergio M. Focardi, and Teo Jasic, Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques (John Wiley & Sons, Inc.).
    Önerilen Okumalar/Materyaller On Financial Econometrics: • Carol Alexander, Market Models: A Guide to Financial Data Analysis. On Time Series: • Walter Enders, Applied Econometric Time Series (Second Edition) • Brockwell and Davis, Introduction to Time Series and Forecasting (Second Edition)

     

    DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

    Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
    Katılım
    Laboratuvar / Uygulama
    Arazi Çalışması
    Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
    -
    -
    Portfolyo
    Ödev
    5
    20
    Sunum / Jüri Önünde Sunum
    Proje
    2
    55
    Seminer/Çalıştay
    Sözlü Sınav
    Ara Sınav
    1
    25
    Final Sınavı
    Toplam

    Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
    75
    Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
    25
    Toplam

    AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

    Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
    Teorik Ders Saati
    (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
    16
    3
    48
    Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
    (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
    16
    0
    Sınıf Dışı Ders Çalışması
    0
    Arazi Çalışması
    0
    Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
    -
    0
    Portfolyo
    0
    Ödev
    5
    9
    45
    Sunum / Jüri Önünde Sunum
    0
    Proje
    2
    46
    92
    Seminer/Çalıştay
    0
    Sözlü Sınav
    0
    Ara Sınavlar
    1
    40
    40
    Final Sınavı
    0
        Toplam
    225

     

    DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

    #
    		 Program Yeterlilikleri / Çıktıları
    * Katkı Düzeyi
    1
    2
    3
    4
    5
    1

    Finans ve ekonomi alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir
    -
    -
    -
    X
    -
    2

    Finans ve ekonomi ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.
    -
    -
    -
    -
    -
    3

    Finans ve ekonomi alanlarında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
    -
    -
    -
    -
    X
    4

    Finans ve ekonomi alanlarındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler üretir ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
    -
    -
    -
    -
    X
    5

    Finans ve ekonomi alanlarının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
    -
    -
    -
    -
    X
    6

    Finans ve ekonomi ile ilgili sorunların saptanmasında analitik düşünür, soru ve sorunların bilimsel analizi sonucunda ekonomi ve finans politikaları önerir.
    -
    -
    -
    -
    X
    7

    Finans ve ekonomi alanlarında karşılaşacağı olağandışı ve karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
    -
    -
    -
    X
    -
    8

    Finans ve ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
    -
    -
    -
    -
    X
    9

    Finans ve ekonomi ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir, öğrenmeyi yönlendirebilir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız düzeyde yürütebilir.
    -
    -
    -
    -
    -
    10

    Bir yabancı dili kullanarak finans ve ekonomi alanları ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar.
    -
    -
    -
    -
    -

    *1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

    YENİ GÜZELBAHÇE KAMPÜSÜMÜZ

    Detaylar

    KÜRESEL KARİYER

    İzmir Ekonomi Üniversitesi, dünya çapında bir üniversiteye dönüşürken aynı zamanda küresel çapta yetkinliğe sahip başarılı gençler yetiştirir.

    Daha Fazlası..

    BİLİME KATKI

    İzmir Ekonomi Üniversitesi, nitelikli bilgi ve yetkin teknolojiler üretir.

    Daha Fazlası..

    İNSANA DEĞER

    İzmir Ekonomi Üniversitesi, toplumsal fayda üretmeyi varlık nedeni olarak görür.

    Daha Fazlası..

    TOPLUMA FAYDA

    22 yıllık güç ve deneyimini toplumsal çalışmalara aktarmak..

    Daha Fazlası..
    İzmir Ekonomide yapacağın Lisansüstü eğitimle bir adım öndesin
    Lisansüstü Programları Doktora Programları
    İzmir Ekonomide yapacağın Lisansüstü eğitimle bir adım öndesin
    Lisansüstü Programları Doktora Programları